VIII Ежегодная Конференция «Управление рыночными рисками и риском ликвидности Market|Risk|2019» состоялась 9 октября 2019 в Киеве, Украина.

Целью Конференции был обзор макроэкономических перспектив и Монетарной политики НБУ, а также обмен опытом по лучшей практики в управлении рисками ликвидности, процентного риска и рыночных рисков в рамках задач, стоящих перед банками в Постановлении НБУ N64, и в рамках перспективного регулирования.

Кому рекомендуется
В Вашем банке, финансовой или инвесткомпании:
* Председателю и членам Правления и Наблюдательного Совета
* Руководству подразделений:
o Риск менеджмента,
o Управления рыночных рисков и риска ликвидности,
o Управлению активами и обязательствами,
o Финансового планирования и бюджетирования,
o Казначейства и дилинга,
o Ценных бумаг,
o Корпоративного и розничного бизнесов,
o Инвестиционного бизнеса,
o Корреспондентских отношений,
o Оценки банков-контрагентов,
o Разработки и внедрения аналитических систем и информационных технологий

Спикеры Конференции (подтвержденные)
* Дмитрий Сологуб, Заместитель Главы, НБУ
* Юрий Блащук, Независимый член Наблюдательного Совета, Укргазбанк
* Тарас Проць, Член Правления, Главный риск менеджер, ОТП Банк
* Анна Самарина, Заместитель Председателя Правления (по вопросам финансов), ПриватБанк
* Татьяна Сотникова,  Член Правления, CRO,  Пиреус Банк МКБ
* Сергей Николайчук, Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства
* Алексей Шклярук, член Правления, Главный Риск Менеджер, Агропросперис Банк
* Виталий Ваврищук, Директор Департамента финансовой стабильности, НБУ
* Елена Коробкова, Исполнительный директор, НАБУ
* Назар Одинаев, Директор Департамента финансовых рисков, Банк Креди Агриколь
* Марина Семенец, Руководитель управления рыночными рисками, ПриватБанк
* Надежда Мешенко, Заместитель Директора Департамента управления рисками, НБУ
* Анна Рублева, Начальник Управления активами и пассивами и контроллинга Казначейства, ОТП Банк
* Алексей Назаров, Начальник Управления рыночных рисков и рисков финансовых институтов, Райффайзен Банк Аваль
* Ярослав Невмержицкий, FRM, ERP, CFA, Заместитель Главного Риск менеджера, Нафтогаз Украины
* Юрий Табин, Заместитель Директора Департамента рыночного риска и риска ликвидности, Кредобанк
* Юлия Шевчук, FRM, Международный консультант по управлению рисками, Finastra

Место проведения

Программа

0830-0900    Регистрация участников. Приветственный кофе.

0900-0910    Открытие Конференции

Сессия: Макроэкономика и банковский и финансовый сектор Украины

0910-1000    Презентация. Перспективы макроэкономического развития Украины и Монетарная политика НБУ
* Дмитрий Сологуб, Заместитель Главы, НБУ
o Перспективы макроэкономического развития Украины
o Обзор вызовов и рисков для страны, возможных внешних и внутренних шоков, их влияние на банковский и финансовый сектор Украины
o Превентивные действия НБУ по этим рискам, включая его Монетарную политику и текущее и перспективное регулирования.

1000-1130    Панельная дискуссия. Макроэкономические риски и их влияние на банковскую систему Украины. Как к этому готовить свой банк уже сейчас?
o Какие макроэкономические риски внутреннего и внешнего характера? Рецессия мировой экономики? Отток капитала из Украины? Поведение нерезидентов на рынке ОВГЗ? Интенсивная трудовая миграция из Украины? Остальные?
o Как они могут повлиять на риски банковского и финансового сектора?
o Как Наблюдательный Совет и Правление банка должны уже сейчас подготовить свой банк к этому?
Участники панельной дискуссии:
* Елена Коробкова, Исполнительный директор, НАБУ (модератор)
* Сергей Николайчук, Заместитель министра, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства
* Юрий Блащук, Независимый член Наблюдательного Совета, Укргазбанк
* Анна Самарина, Заместитель Председателя Правления (по вопросам финансов), ПриватБанк
* Тарас Проць, Член Правления, Главный риск менеджер, ОТП Банк

1130-1200    Кофе брейк

Сессия: Реализация Постановления НБУ N64 по риску ликвидности и рыночным рискам

1200-1230    Презентация. Коэффициент стабильного финансирования NSFR. Опыт внедрения ОТП банка.
* Анна Рублева, Начальник Управления активами и пассивами и контроллинга Казначейства, ОТП Банк
o Введение: взвешенная структура пассивов банков как залог устойчивости системы - основной мотив введения NSFR Базельским комитетом по банковскому надзору
o Структура активов - определяющий фактор потребностей в стабильном финансировании; сравнения подходов Базеля и предложений НБУ;
o Сравнение подходов Базеля и предложений НБУ по определению имеющегося стабильного финансирования. Опыт ОТП Банка относительно стабильности клиентских остатков.

1230-1330    Панельная дискуссия. Коэффициент стабильного финансирования NSFR для банков Украины Открытые вопросы по проекту НБУ методики расчета NSFR от 12.03.2019:
o Общие вопросы. Как часто будет осуществляться мониторинг соблюдения NSFR? Европейская практика - ежеквартально. Предусматриваются повышенные требования по NSFR для системно важных банков?
o Расчет NSFR будет осуществляться в разрезе отдельных валют, а лимит касаться стабильного финансирования в целом? Как определить валюту стабильного финансирования для валютных ОВГЗ, которые участвуют в расчете LCR в гривне?
o Почему депозитные сертификаты НБУ получают высшие RSF по сравнению с ОВГЗ, если они HQLA?
o Операции обратного репо с НБУ получили 10-15% RSF по сравнению с подходом Базеля, предусматривающий RSF?
o Как определить RSF для овердрафтов и других продуктов с досрочным погашением?
o Сроки погашения активов определяются на основе контрактных денежных потоков с учетом опциональности?
o Предложения по учету деривативов в расчет NSFR по справедливой стоимости с возможностью зачисления встречных требований с одним контрагентом
o Внебалансовый залог, что является HQLA и полученный по операциям репо с переходом права собственности, учитываем как обремененный актив?
Участники панельной дискуссии:
* Виталий Ваврищук, Директор Департамента финансовой стабильности, НБУ (модератор)
* Татьяна Сотникова,  Член Правления, CRO,  Пиреус Банк МКБ
* Алексей Шклярук, член Правления, Главный Риск Менеджер, Агропросперис Банк
* Анна Рублева, Начальник Управления активами и пассивами и контроллинга Казначейства, ОТП Банк
* Алексей Назаров, Начальник Управления рыночных рисков и рисков финансовых институтов, Райффайзен Банк Аваль

1330-1430    Ланч

1430-1500    Презентация. Внедрение Плана финансирования в кризисных ситуациях. Опыт ПриватБанка.
* Марина Семенец, Руководитель управления рыночными рисками, ПриватБанк
o Определение количественных и качественных индикаторов кризиса ликвидности с применением подхода светофора.
o Построение процесса мониторинга индикаторов кризиса ликвидности и настройка эскалации нарушений показателей.
o Управление ликвидностью в период кризиса. Определение перечня мероприятий по восстановлению ликвидности в период кризиса.

1500-1530    Презентация. Использование модели GARCH для оценки рыночных рисков.
* Ярослав Невмержицкий, FRM, ERP, CFA, Заместитель Главного Риск менеджера, Нафтогаз Украины
o Выбор метода определения цены рыночного риска. Обзор методов моделирования. На сколько они адекватно оценивают цену риска (демонстрация результатов оценки лимита различными методами, в том числе и предусмотренными в Постановлении НБУ N64 (исторический, параметрический, сценарный по Монте-Карло, (G) ARCH))?
o GARCH как оптимальный компромисс между сложности, информационных потребностей, interpretability и точностью. А как насчет прогнозирования на основе GARCH?
o Как интерпретировать параметры базовой (vanila) GARCH модели. GARCH vs EWMA: сходства и различия.
o Оценки эффективности (валидация) GARCH модели - пробои, переоценка / недооценка рыночного риска.
o Выявление слабых мест vanila GARCH и способы ее устранения.

1530-1600    Презентация. Тема уточняется.
* Юлия Шевчук, FRM, Международный консультант по управлению рисками, Finastra

1600-1630    Кофе брейк

 Сессия: Перспективное регулирования НБУ: Распределение капитала под рыночные риски

НБУ планирует внедрить регуляторные требования по аллокации капитала под рыночные риски. Поэтому для НБУ и банков важно уже сейчас изучить опыт того, как происходит расчет и аллокация капитала под рыночные риски в соответствии с требованиями ЕС.

1630-1700    Презентация. Расчет и аллокация капитала под рыночные риски. Опыт Райффайзен банка Аваль.
* Алексей Назаров, Начальник Управления рыночных рисков и рисков финансовых институтов, Райффайзен Банк Аваль
o Система расчета капитала под рыночные риски: Как мы рассчитываем сумму капитала под рыночные риски? Какие инструменты и модели используются для этого?
o Как сделать эту систему практичной в процессе принятия решений в банке?
o Бюджетирование капитала: Как нужно внедрять аллокации капитала под рыночные риски в бюджетный процесс банке?
o Как мотивировать бизнес к управлению рыночными рисками? Организационные вопросы управления рыночными рисками: определение бизнес-владельца риска, настройка мотивации к управлению рыночными рисками, соблюдения бюджетных показателей, разумное реагирования на отклонения от нормы, культура и отношение риск-менеджера.

1700-1800    Панельная дискуссия: Внедрение модели расчета и аллокации капитала под рыночные риски.
Участники панельной дискуссии:
* Надежда Мешенко, Заместитель Директора Департамента управления рисками, НБУ (модератор)
* Алексей Назаров, Начальник Управления рыночных рисков и рисков финансовых институтов, Райффайзен Банк Аваль
* Назар Одинаев, Директор Департамента финансовых рисков, Банк Креди Агриколь
* Юрий Табин, Заместитель Директора Департамента рыночного риска и риска ликвидности, Кредобанк

1800-1810    Закрытие Конференции

1810-1930    Фуршет

В программу Конференции могут быть внесены изменения.

Участники

Регистрация