09.10.19
VIII Ежегодная Конференция
Управление рыночными рисками и риском ликвидности Market|Risk|2019Партнеры
Программа
|
VIII Ежегодная Конференция «Управление рыночными рисками и риском ликвидности Market|Risk|2019» состоялась 9 октября 2019 в Киеве, Украина.
Целью Конференции был обзор макроэкономических перспектив и Монетарной политики НБУ, а также обмен опытом по лучшей практики в управлении рисками ликвидности, процентного риска и рыночных рисков в рамках задач, стоящих перед банками в Постановлении НБУ N64, и в рамках перспективного регулирования.
Кому рекомендуется В Вашем банке, финансовой или инвесткомпании: * Председателю и членам Правления и Наблюдательного Совета * Руководству подразделений: o Риск менеджмента, o Управления рыночных рисков и риска ликвидности, o Управлению активами и обязательствами, o Финансового планирования и бюджетирования, o Казначейства и дилинга, o Ценных бумаг, o Корпоративного и розничного бизнесов, o Инвестиционного бизнеса, o Корреспондентских отношений, o Оценки банков-контрагентов, o Разработки и внедрения аналитических систем и информационных технологий
Спикеры Конференции (подтвержденные) * Дмитрий Сологуб, Заместитель Главы, НБУ * Юрий Блащук, Независимый член Наблюдательного Совета, Укргазбанк * Тарас Проць, Член Правления, Главный риск менеджер, ОТП Банк * Анна Самарина, Заместитель Председателя Правления (по вопросам финансов), ПриватБанк * Татьяна Сотникова, Член Правления, CRO, Пиреус Банк МКБ * Сергей Николайчук, Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства * Алексей Шклярук, член Правления, Главный Риск Менеджер, Агропросперис Банк * Виталий Ваврищук, Директор Департамента финансовой стабильности, НБУ * Елена Коробкова, Исполнительный директор, НАБУ * Назар Одинаев, Директор Департамента финансовых рисков, Банк Креди Агриколь * Марина Семенец, Руководитель управления рыночными рисками, ПриватБанк * Надежда Мешенко, Заместитель Директора Департамента управления рисками, НБУ * Анна Рублева, Начальник Управления активами и пассивами и контроллинга Казначейства, ОТП Банк * Алексей Назаров, Начальник Управления рыночных рисков и рисков финансовых институтов, Райффайзен Банк Аваль * Ярослав Невмержицкий, FRM, ERP, CFA, Заместитель Главного Риск менеджера, Нафтогаз Украины * Юрий Табин, Заместитель Директора Департамента рыночного риска и риска ликвидности, Кредобанк * Юлия Шевчук, FRM, Международный консультант по управлению рисками, Finastra
Место проведения
Программа
0830-0900 Регистрация участников. Приветственный кофе.
0900-0910 Открытие Конференции
Сессия: Макроэкономика и банковский и финансовый сектор Украины
0910-1000 Презентация. Перспективы макроэкономического развития Украины и Монетарная политика НБУ * Дмитрий Сологуб, Заместитель Главы, НБУ o Перспективы макроэкономического развития Украины o Обзор вызовов и рисков для страны, возможных внешних и внутренних шоков, их влияние на банковский и финансовый сектор Украины o Превентивные действия НБУ по этим рискам, включая его Монетарную политику и текущее и перспективное регулирования.
1000-1130 Панельная дискуссия. Макроэкономические риски и их влияние на банковскую систему Украины. Как к этому готовить свой банк уже сейчас? o Какие макроэкономические риски внутреннего и внешнего характера? Рецессия мировой экономики? Отток капитала из Украины? Поведение нерезидентов на рынке ОВГЗ? Интенсивная трудовая миграция из Украины? Остальные? o Как они могут повлиять на риски банковского и финансового сектора? o Как Наблюдательный Совет и Правление банка должны уже сейчас подготовить свой банк к этому? Участники панельной дискуссии: * Елена Коробкова, Исполнительный директор, НАБУ (модератор) * Сергей Николайчук, Заместитель министра, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства * Юрий Блащук, Независимый член Наблюдательного Совета, Укргазбанк * Анна Самарина, Заместитель Председателя Правления (по вопросам финансов), ПриватБанк * Тарас Проць, Член Правления, Главный риск менеджер, ОТП Банк
1130-1200 Кофе брейк
Сессия: Реализация Постановления НБУ N64 по риску ликвидности и рыночным рискам
1200-1230 Презентация. Коэффициент стабильного финансирования NSFR. Опыт внедрения ОТП банка. * Анна Рублева, Начальник Управления активами и пассивами и контроллинга Казначейства, ОТП Банк o Введение: взвешенная структура пассивов банков как залог устойчивости системы - основной мотив введения NSFR Базельским комитетом по банковскому надзору o Структура активов - определяющий фактор потребностей в стабильном финансировании; сравнения подходов Базеля и предложений НБУ; o Сравнение подходов Базеля и предложений НБУ по определению имеющегося стабильного финансирования. Опыт ОТП Банка относительно стабильности клиентских остатков.
1230-1330 Панельная дискуссия. Коэффициент стабильного финансирования NSFR для банков Украины Открытые вопросы по проекту НБУ методики расчета NSFR от 12.03.2019: o Общие вопросы. Как часто будет осуществляться мониторинг соблюдения NSFR? Европейская практика - ежеквартально. Предусматриваются повышенные требования по NSFR для системно важных банков? o Расчет NSFR будет осуществляться в разрезе отдельных валют, а лимит касаться стабильного финансирования в целом? Как определить валюту стабильного финансирования для валютных ОВГЗ, которые участвуют в расчете LCR в гривне? o Почему депозитные сертификаты НБУ получают высшие RSF по сравнению с ОВГЗ, если они HQLA? o Операции обратного репо с НБУ получили 10-15% RSF по сравнению с подходом Базеля, предусматривающий RSF? o Как определить RSF для овердрафтов и других продуктов с досрочным погашением? o Сроки погашения активов определяются на основе контрактных денежных потоков с учетом опциональности? o Предложения по учету деривативов в расчет NSFR по справедливой стоимости с возможностью зачисления встречных требований с одним контрагентом o Внебалансовый залог, что является HQLA и полученный по операциям репо с переходом права собственности, учитываем как обремененный актив? Участники панельной дискуссии: * Виталий Ваврищук, Директор Департамента финансовой стабильности, НБУ (модератор) * Татьяна Сотникова, Член Правления, CRO, Пиреус Банк МКБ * Алексей Шклярук, член Правления, Главный Риск Менеджер, Агропросперис Банк * Анна Рублева, Начальник Управления активами и пассивами и контроллинга Казначейства, ОТП Банк * Алексей Назаров, Начальник Управления рыночных рисков и рисков финансовых институтов, Райффайзен Банк Аваль
1330-1430 Ланч
1430-1500 Презентация. Внедрение Плана финансирования в кризисных ситуациях. Опыт ПриватБанка. * Марина Семенец, Руководитель управления рыночными рисками, ПриватБанк o Определение количественных и качественных индикаторов кризиса ликвидности с применением подхода светофора. o Построение процесса мониторинга индикаторов кризиса ликвидности и настройка эскалации нарушений показателей. o Управление ликвидностью в период кризиса. Определение перечня мероприятий по восстановлению ликвидности в период кризиса.
1500-1530 Презентация. Использование модели GARCH для оценки рыночных рисков. * Ярослав Невмержицкий, FRM, ERP, CFA, Заместитель Главного Риск менеджера, Нафтогаз Украины o Выбор метода определения цены рыночного риска. Обзор методов моделирования. На сколько они адекватно оценивают цену риска (демонстрация результатов оценки лимита различными методами, в том числе и предусмотренными в Постановлении НБУ N64 (исторический, параметрический, сценарный по Монте-Карло, (G) ARCH))? o GARCH как оптимальный компромисс между сложности, информационных потребностей, interpretability и точностью. А как насчет прогнозирования на основе GARCH? o Как интерпретировать параметры базовой (vanila) GARCH модели. GARCH vs EWMA: сходства и различия. o Оценки эффективности (валидация) GARCH модели - пробои, переоценка / недооценка рыночного риска. o Выявление слабых мест vanila GARCH и способы ее устранения.
1530-1600 Презентация. Тема уточняется. * Юлия Шевчук, FRM, Международный консультант по управлению рисками, Finastra
1600-1630 Кофе брейк
Сессия: Перспективное регулирования НБУ: Распределение капитала под рыночные риски
НБУ планирует внедрить регуляторные требования по аллокации капитала под рыночные риски. Поэтому для НБУ и банков важно уже сейчас изучить опыт того, как происходит расчет и аллокация капитала под рыночные риски в соответствии с требованиями ЕС.
1630-1700 Презентация. Расчет и аллокация капитала под рыночные риски. Опыт Райффайзен банка Аваль. * Алексей Назаров, Начальник Управления рыночных рисков и рисков финансовых институтов, Райффайзен Банк Аваль o Система расчета капитала под рыночные риски: Как мы рассчитываем сумму капитала под рыночные риски? Какие инструменты и модели используются для этого? o Как сделать эту систему практичной в процессе принятия решений в банке? o Бюджетирование капитала: Как нужно внедрять аллокации капитала под рыночные риски в бюджетный процесс банке? o Как мотивировать бизнес к управлению рыночными рисками? Организационные вопросы управления рыночными рисками: определение бизнес-владельца риска, настройка мотивации к управлению рыночными рисками, соблюдения бюджетных показателей, разумное реагирования на отклонения от нормы, культура и отношение риск-менеджера.
1700-1800 Панельная дискуссия: Внедрение модели расчета и аллокации капитала под рыночные риски. Участники панельной дискуссии: * Надежда Мешенко, Заместитель Директора Департамента управления рисками, НБУ (модератор) * Алексей Назаров, Начальник Управления рыночных рисков и рисков финансовых институтов, Райффайзен Банк Аваль * Назар Одинаев, Директор Департамента финансовых рисков, Банк Креди Агриколь * Юрий Табин, Заместитель Директора Департамента рыночного риска и риска ликвидности, Кредобанк
1800-1810 Закрытие Конференции
1810-1930 Фуршет
В программу Конференции могут быть внесены изменения.
Участники
Регистрация
Вернуться в список конференций
|