08.07.20
XV Ежегодная Конференция
Управление рисками кредитования Credit|Risk|2020Программа
|
XV Ежегодная Конференция «Управление рисками кредитования Credit|Risk|2020» состоялась 8 июля 2020 года в Киеве, Украина.
Целью конференции являлось обсуждение регуляторных инициатив для снижения рисков в финансовой системе и облегчения кредитования и работы с NPL в период рецессии, связанной с Covid-19, а также обмен опытом по стратегиям кредитования, кредитного риск-менеджмента и управлению NPL после карантина.
Конференция состоялась в форматах онлайн и офлайн с синхронным переводом с/на английский.
Для тех, кто не имел возможности принять участие в Конференции, заказывайте ее материалы (полное видео всех выступлений на укр/рус или англ и файлы презентаций)! Запросы направляйте на: office@extra-consulting.net.
Спикеры Конференции (подтвержденные) * Виталий Ваврищук, Директор Департамента финансовой стабильности, НБУ * Dominique Menu, Независимый Член Наблюдательного Совета, Укрэксимбанк, Член Управляющего Комитета, GARP Ukraine * Лариса Чернышева, Член Правления (по вопросам управления рисками), ПриватБанк * Тарас Проць, Член Правления, Главный риск Менеджер, ОТП Банк * Guillaume Lagrave, Член Правления, Главный риск Менеджер по Германии и Австрии, Consors Finanz BNP Paribas (Германия) * Дмитрий Колечко, Член Правления, Главный риск Менеджер, VP Bank (Вьетнам) * Андрей Глевацкий, Вице-президент по рискам, Главный Риск Менеджер, Moldova Agroindbank (Молдова) * Надежда Мешенко, FRM, Начальник управления финансовых и операционных рисков, НБУ * Алексей Шклярук, член Правления, Главный Риск Менеджер, Агропросперис Банк * Игорь Олехов, Партнер финансовой практики, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, Сопредседатель, Комитет по вопросам банковских и финансовых услуг Американской торговой палаты в Украине * Первин Дадашова, FRM, Начальник управления макропруденциальной политики и исследований, НБУ * Александр Мицура, Директор Департамента корпоративных рисков, Райффайзен Банк Аваль * Роман Иванов, FRM, CFA, PMP, Старший менеджер, Независимый Пересмотр Моделей, HSBC Service Delivery (Польша) * Ярослав Невмержицкий, FRM, ERP, CFA, Главный Риск Менеджер, U.Commodities * Лидия Кулиба, Руководитель отдела исследований в сфере финансов и розничной торговли, CBR
Кому рекомендуется * Председателю и Член Набсоветов банков и финансовых компаний * Председателю и членам Правления банков и финансовых компаний * Главному риск менеджеру * Руководству подразделений o Корпоративный Бизнес o МСБ бизнес o Розничного бизнес, o Риск менеджмент, o Оценка кредитных рисков, o Моделирование рисков, o Работа с проблемной задолженностью, o Методология бизнес процессов и внутренних процедур, o Внутренний аудит, o Разработка и внедрение аналитических систем и информационных технологий
Место проведения
Программа
0830-0900 Регистрация участников. Приветственный кофе
0900-0910 Открытие Конференции
Как запустить кредитование и уменьшить системные риски во время и после COVID-19? Диалог НБУ с финансовым сектором
0910-0950 Презентация. Новые регуляторные инициативе НБУ по оценке кредитных рисков и работы с неработающими кредитами для банков и финансовых компаний. * Виталий Ваврищук, Директор Департамента финансовой стабильности, НБУ
0950-1030 Презентация. COVID-19 и банковский сектор: выход на неизведанные территории * Dominique Menu, Независимый Член Наблюдательного Совета, Укрэксимбанк, Член Управляющего Комитета, GARP Ukraine
1030-1100 Кофе брейк
Стратегии кредитования, кредитного риск-менеджмента и работы с NPL после карантина
1100-1300 Презентации и панельная дискуссия: 1. Какие наблюдаются тенденции в кредитном портфеле корпоративных клиентов, МСБ и физических лиц, по отраслям и сегментам? Стоит ли ожидать быстрое восстановление бизнес активности в Украине и в мире? Надо готовиться к десятилетию мировой депрессии, согласно прогнозу Нуриэля Рубини? 2. Как адаптировать модели оценки кредитного риска в текущих кризисных условиях и к новым вызовам, вызванных COVID-19 и связанной с ним мировой рецессией? Оправдались результаты стресс-тестов, проведенных в 2019? Какие новые стресс-сценарии появились во время COVID-19? Опыт учета изменений макросреды, связанных с COVID-19: a. в моделях для расчета ожидаемых кредитных потерь по МСФО 9 (в частности, путем разработки и учета новых макросценариев), b. в моделях для расчета размера капитала под кредитные риски по подходом IRB / A-IRB. 3. Как подходы к оценке кредитных рисков розничных клиентов можно использовать для оценки кредитных рисков МСБ? 4. Какой есть опыт реструктуризации кредитов в условиях COVID-19 в Украине и за рубежем? Плюсы и минусы пакетных подходов к реструктуризации. Какие появились инновации в работе с NPL и меры по уменьшению NPL? Какие есть проблемные аспекты разработки банками стратегий управления проблемными активами согласно Постановлению НБУ N97? Спикеры: * Лариса Чернышева, Член Правления (по вопросам управления рисками), ПриватБанк * Тарас Проць, Член Правления, Главный риск Менеджер, ОТП Банк * Guillaume Lagrave, Член Правления, Главный риск Менеджер по Германии и Австрии, Consors Finanz BNP Paribas (Германия) * Дмитрий Колечко, Член Правления, Главный риск Менеджер, VP Bank (Вьетнам) * Андрей Глевацкий, Вице-президент по рискам, Главный Риск Менеджер, Moldova Agroindbank (Молдова) * Надежда Мешенко, FRM, Начальник управления финансовых и операционных рисков, НБУ (модератор)
1300-1400 Ланч
1400-1430 Панельная дискуссия: МСФО 9 vs 351: Как найти баланс в оценке PD? Как оценивать качество кредитного портфеля в условиях различных подходов к определению уровня PD (общая статистика по банкам согласно Постановления НБУ N351 vs индивидуальная статистика банка согласно МСФО 9)? Какие изменения необходимы для этого в постановлении НБУ N351? * Александр Мицура, Директор Департамента корпоративных рисков, Райффайзен Банк Аваль * Первин Дадашова, FRM, Начальник управления макропруденциальной политики и исследований, НБУ
1430-1500 Презентация: Отраслевой прогноз и особенности кредитования корпоративных клиентов и малого и среднего бизнеса в условиях кризиса. * Александр Мицура, Директор Департамента корпоративных рисков, Райффайзен Банк Аваль 1. Влияние COVID-19 на различные сектора и виды бизнеса 2. Сценарии преодоления кризиса (U, V, L, W - образные сценарии): 3. Классификация секторов по степени влияния кризиса 4. Стратегия и тактика Банка для поддержания качества кредитного портфеля в условиях кризиса
1500-1520 Презентация. Частные лица и COVID-19: Чего ждать банкам и финансовым компаниям? * Лидия Кулиба, Руководитель отдела исследований в сфере финансов и розничной торговли, CBR 1. Как изменилась финансовое поведение физических лиц до и во время карантина? 2. Как изменились их финансовое благополучие, потребность и фактическое пользование кредитами - на какие цели кредиты стали более востребованными?
1520-1550 Кофе брейк
1550-1620 Презентация. Как низкая цена на нефть повлияет на цены других товарных групп (в агро, металлургии и т.д.)? * Ярослав Невмержицкий, FRM, ERP, CFA, Главный Риск Менеджер, U.Commodities
Специальный фокус: Агрорынок в условиях пандемии. Сценарии и вызовы на ближайшее будущее
1620-1720 Презентации: 1. Факторы влияния COVID-19 на продовольственный рынок. 2. За несколько шагов до стресс-сценария. Инструменты удаленного мониторинга погодного риска. В каком случае фермеры готовы платить за агрострахования? 3. Чего ждать от столь ограниченного внедрения рынка земли? 4. Особенности и риски финансирования, обеспеченного правами на землю. Спикеры: * Алексей Шклярук, член Правления, Главный Риск Менеджер, Агропросперис Банк * Игорь Олехов, Партнер финансовой практики, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, Сопредседатель, Комитет по вопросам банковских и финансовых услуг Американской торговой палаты в Украине
Инновации в управлении риск моделями во время COVID-19
1720-1750 Презентация: Валидация и мониторинг моделей кредитного риска: до и после COVID-19. * Роман Иванов, FRM, CFA, PMP, Старший менеджер, Независимый Пересмотр Моделей, HSBC Service Delivery (Польша) 1. Модельный риск в структуре риск менеджмента банка. 2. Валидация моделей кредитного риска: до и после COVID-19. 3. Как ускорить мониторинг рейтинговых и скоринговых моделей?
1750-1800 Закрытие Конференции
1800-1930 Фуршет и Нетворкинг
В программу Конференции могут быть внесены изменения.
Участники
Регистрация
Файлы для загрузки:
Материалы Конференции (укр) (194 kB)
Материалы Конференции (англ) (167 kB)
форма заказа материалов (укр) (43 kB)
Вернуться в список конференций
|