Метою Конференції був обговорення впливу кризи COVID-19 на кредитний цикл, ризики та прибутковість банків та фінкомпаній в умовах низьких процентних ставок та презентація сучасних інновацій в ризик менеджменті.

Ця конференція традиційно завершує рік, збираючи банкірів та фінансистів для обговорення стратегічних перспектив, пов'язаних з ризиками.

Ця конференція традиційно завершує рік, збираючи банкірів та фінансистів для обговорення стратегічних перспектив, пов'язаних з ризиками.

Спікери Конференції (підтверджені):
* Dr Edward Altman, Почесний Професор Фінансів, Stern School of Business, New York University (США)
* Dr Gabriele Sabato, Співзасновник, CEO, Wiserfunding (UK), екс-Віце Президент по Ризикам, ABN AMRO (Нідерланди)
* Edward Nolan, Керівник Проекту, Програма Підтримки Кредитування (Косово), екс-менеджер Ради Директорів, Федеральна Резервна Система (США)
* William Emery III, екс-вищий керівник, Citibank (США)
* Віталій Ваврищук, Директор Департаменту фінансової стабільності, НБУ
* Наталія Гуріна, Заступник Голови Правління, Головний Ризик менеджер, Райффайзен Банк Аваль
* Віталій Дидишко, FRM, Директор з ризиків, Альфа Банк
* Лариса Чернишова, Член Правління (з питань управління ризиками), ПриватБанк
* Дмитро Колечко, Член Правління, Головний Ризик Менеджер, VP Bank (В’єтнам)
* Первін Дадашова, FRM, Начальник управління макропруденційної політики та досліджень, НБУ
* Viktor Tchistiakov, FRM, Старший ризик менеджер, Rabobank International (Нідерланди)
* Дмитро Стезя, Директор, MyCredit
* Ірина Романенко, Консультант по Моделям даних та управлінню даними, Erste Group (Австрія)
* Євген Плотиця, Головний Операційний директор, Tonik Bank (Сінгапур-Філіппіни)
* Володимир Картавцев, директор, Екстра Консалтинг, спів директор, GARP Ukraine

Кому рекомендується:
• Голові та членам Наглядової ради та Правління банків та фінансових компаній
• Головному ризик менеджеру
• Головному фінансовому директору
• Керівництву підрозділів:
o Управління кредитними ризиками,
o Управління ринковими ризиками та ризиком ліквідності,
o Управління операційними ризиками,
o Управління по роботі з проблемними кредитами,
o Внутрішнього аудиту,
o Комплаєнсу,
o Планування та бюджетування,
o Управлінського обліку,
o Комерційного блоку,
o Методології бізнес процесів і внутрішніх процедур,
o Системи управлінської звітності,
o  Розробки та впровадження інформаційних технологій.

Мiсце проведення

Програма

Час за Києвом (GMT+2)

0830-0900    Реєстрація учасників.

0900-1915    Відкриття Конференції. Вітальне слово
* Володимир Картавцев, директор, Екстра Консалтинг, спів директор, GARP Ukraine
* William Emery III, екс-вищий керівник, Citibank (США)

Наскільки  ми впевнені у фундаментальних основах фінансової системи?

0915-1000    Презентація. Занадто великий, щоб НЕ впасти?
* Edward Nolan, Керівник Проекту, Програма Підтримки Кредитування (Косово), екс-менеджер Ради Директорів, Федеральна Резервна Система (США)

Часто банкіри, фінансисти та регулятори дотримуються загальноприйнятих концепцій, які здаються настільки очевидними, щоби бути хибними або принаймні викликати сумнів. Однак варто час від часу по-новому поглянути на них, переглянути та кинути виклик цим «цеглинкам» нашої фінансової стабільності. Давайте назвемо це стрес-тестуванням основ фінансової системи. Едвард Нолан, колишній менеджер Ради керуючих Федеральної резервної системи США, спираючись на свій 50-річний досвід у впровадженні політик фінансового сектору, банківського нагляду та покращення кредитування в країнах, що розвиваються, поділиться своїм баченням на ці питання.

1. Наскільки великий є «занадто великий»?
2. «Занадто багато ризику» це скільки ризику?
3. Чи справді Наглядові ради знають, що відбувається в їх банках?
4. Чи незалежні аудитори є насправді незалежними?
5. Хтось, включаючи аудиторів, насправді розуміє МСФЗ?
6. Чи повинен банк бути банком чи фінансовим супермаркетом?
7. Базель - це допомога чи перешкода для банків? Для керівників? Для кого?
8. Чи існує ринок банківських ліцензій?

1000-1030    Кава-брейк

1030-1200    Панельна дискусія: "Ризики та прибутковість банків та фінкомпаній в умовах COVID-19: підсумки 2020 та бачення на 2021"
1. Чи готові банки та фінкомпанії вже точно оцінити свої кредитні збитки від кризи внаслідок пандемії COVID-19?  
2. Чи вплинули кризові явища на ліміти ризиків, встановлені банками та фінкомпаніями? Чи змінилися підходи до оцінки платоспроможності позичальників (чи стали підходи більш консервативними) протягом 2020 року.
3. Економісти прогнозують поступове відновлення економіки у 2021 році. Чи призведе це до зростання апетиту до кредитування бізнесу та населення?
4. Чи створює загальне зниження рівня процентних ставок в економіці нові ризики для прибутковості банківського та фінансового сектору?
Учасники дискусії:
* Віталій Ваврищук, Директор Департаменту фінансової стабільності, НБУ (модератор)
* Наталія Гуріна, Заступник Голови Правління, Головний Ризик менеджер, Райффайзен Банк Аваль
* Лариса Чернишова, Член Правління (з питань управління ризиками), ПриватБанк
* Віталій Дидишко, FRM, Директор з ризиків, Альфа Банк
* Дмитро Стезя, Директор, MyCredit

Інновації в управлінні доходністю та ризиками

1200-1300    Презентація. Оцінка ймовірності дефолту боржників-юридичних осіб за вимогами НБУ: Як визначаються параметри моделей Положення N351 та які вимоги до внутрішніх положень банків?
* Первін Дадашова, FRM, Начальник управління макропруденційної політики та досліджень, НБУ

1. Підходи до оцінки моделі ймовірності дефолту боржників ЮО для Положення N351
a. Які дані ми використовуємо?
b. Як обираємо фінансові показники, що увійдуть до моделей?
c. Яких перетворень зазнають дані та фінансові показники?
d. Як визнаються конкретні діапазони ймовірностей дефолту для кожного класу?
2. Вимоги до внутрішніх положень банків з оцінки ймовірності дефолту боржників
a. Що необхідно для погодження положення банку з визначення коефіцієнтів ймовірності дефолту?
b. Які поширені підходи використовують банки для оцінки ймовірності дефолту?

1300-1340    Ланч

1430-1420    Презентація. Який прибуток - а може збиток - приносить ваш скоринг? Модель оцінки доходності скорингових карт та AI моделей
* Дмитро Колечко, Член Правління, Головний Ризик Менеджер, VP Bank (В’єтнам)

Наїм Сіддікі (Naeem Siddiqi), один із сучасних гуру скорингу, стверджує, що для оптимального використання потенціалу роздрібної клієнтської бази потрібно від 40 скорингових моделей на один мільйон клієнтів.
Чи замислювалися ви, скільки заробляють для вашої організації скоринг та ваші моделі Штучного Інтелекту (AI)? Чи відстежуєте ви доходність кожної моделі? Як ви пріоретезіруете їх розробки? Чи знаєте ви, скільки ваших моделей не окупають себе? Які фактори варто враховувати при оцінці доходності моделі?

1. Навіщо потрібна модель оцінки доходності скорингових карт (МОДСК)?
2. Презентація працюючої МОДСК.
3. Які фактори варто враховувати при побудові, валідації, впровадженні та моніторингу МОДСК.
4. МОДСК через 2 роки після впровадження - уроки і зміни.

1420-1500    Презентація. «Підводні камені» кредитної лінії: як уникнути NPL та мати прибутковий продукт?
* Євген Плотиця, Головний Операційний директор, Tonik Bank (Сінгапур-Філіппіни)

Кредитна лінія - і для бізнесу, і як револьверна кредитна карта для приватних осіб - може бути як високоприбутковим продуктом, так і постійно генерувати для банку збитки. Причиною збитків часто є не кредитоспроможність клієнта, а помилки банку при створенні самого продукту. Які це помилки можуть бути, і чому вони настільки значно впливають на прибутковість? Наприклад, популярний атрибут кредитної лінії - Grace Period може мати безліч варіантів реалізації, але тільки кілька видів Grace Period дозволять банку і заробляти на цьому продукті, і мати якісний його портфель. Оскільки в створенні продукту бере участь не тільки бізнес, але й ризик менеджмент і комплаєнс, розуміння продукту «від початку до кінця» важливо для них всіх.

1500-1550    Презентація. Бектестування та порівняння продуктивності PD моделей: нові підходи в епоху Big Data
* Viktor Tchistiakov, FRM, Старший ризик менеджер, Rabobank International (Нідерланди)

Раніше основною проблемою при бек-тестування моделей PD на історичних даних була низька статистична потужність тестів через невеликого набору даних (вибірки). У наші дні, в епоху Big Data, натомість проявляється нова проблема в статистичному тестуванні цих моделей. З огляду на великі набори даних, практично будь-яке розрізнення стає статистично значущим. Це обмежує використання статистичних тестів для прийняття рішень. У цій доповіді будуть представлені кілька підходів для подолання цього недоліку класичного тестування, які використовуються у Rabobank International (Нідерланди).


1550-1630    Презентація. Як бізнес модель та методологія оцінки прибутковості і ризиків впливають на модель даних банку?
* Ірина Романенко, Консультант по Моделям даних та управлінню даними, Erste Group (Австрія)
Прозорість, керованість і надійність будь-якої фінустанови в очах інвесторів, регуляторів і вкладників прямо залежить від якості інформації та своєчасності рішень, які приймають менеджери на її основі. Серцем будь-якої системи інформації (сховища даних і аналітичних систем) є модель даних, яка, в свою чергу, відображає бізнес модель організації, а так само дозволяє синхронізувати і якісно обробляти дані з різних облікових і фронт офісних систем. Саме тому всі великі банки світу інвестують у створення власних або впровадження промислових моделей даних. В рамках цієї доповіді ми розглянемо вплив бізнес моделі, підходів до оцінки прибутковості та ризиків на модель даних і порівняємо два підходи: створювати модель даних самостійно або купувати її у вендора.
1. Оцінка прибутковості з урахуванням ризиків: методологія і бізнес модель банку;
2. Вплив бізнес моделі на систему інформації: джерела даних, сховище даних, розрахункові програми, звіти;
3. Модель даних банку: область детального зберігання (концепти, ієрархії і зв'язку) і області вітрин даних (таблиці фактів і вимірювань);
4. Створювати самим або купувати у вендора? приклади моделей даних для банків;
5. Огляд проектів в області систем інформації в Європі і СНД.

1630-1700    Кава-брейк

Оцінка впливу кризи COVID-19 на кредитний цикл від Доктора Едварда Альтмана, гуру прогнозування банкрутства компаній

1700-1800    Презентація. 50 років Моделі Z-Score: про що ми дізналися та коментарі щодо COVID-19 та кредитного циклу.
* Dr Edward Altman, Почесний Професор Фінансів, Stern School of Business, New York University (США)

Доктор Едвард Альтман (Edward I. Altman) всесвітньо відомий як розробник моделі прогнозування банкрутства компаній Z-Score. З моменту першої її публікації в 1968 році, ця знаменита модель досі є стандартом, за яким вимірюється більшість інших моделей прогнозування банкрутства або дефолту, і вона, безумовно, найбільше використовується практиками фінансового ринку та науковцями для різних цілей.

У своєму виступі на нашій Конференції доктор Едвард Альтман презентує еволюцію сімейства моделей прогнозування банкрутства, які він створив за 50 років, а також їх розширення та різноманітні застосування на фінансових ринках та для прийняття управлінських рішень.

Крім того, оскільки криза COVID-19 різко вплинула майже на всі аспекти світової економіки, доктор Едвард Альтман оцінить кредитний клімат, пов'язаний з цією несподіваною глобальною каталітичною катастрофою, і її короткостроковий та тривалий вплив.

Згідно з дозволом Доктора Едварда Альтмана, усі учасники нашої Конференції отримають безкоштовно примірники двох його статей, на яких базується його презентація на Конференції (у pdf форматі):
* Edward I. Altman, Covid-19 and the credit cycle, Journal of Credit Risk 16(2), 1–28, 2020.
* Edward I. Altman, A fifty-year retrospective on credit risk models, the Altman Z-score family of models and their applications to financial markets and managerial strategies, Journal of Credit Risk 14(4), 1–34, 2018. 

1800-1810    Закриття Конференції

У Програму Конференції можуть бути внесені зміни

Участники

Реєстрацiя