рус укр eng    
  Главная страница  
 
 
 
08.11.18 - 09.11.18

Кредитный скоринг в системе R

Цель семинара - дать основы традиционного подхода к разработке систем кредитного скоринга с использованием пакета R.

В рамках данного семинара мы рассмотрели:
- общую методологию аппликационного и поведенческого кредитного скоринга с использованием классического подхода;
- предварительную обработку данных и формирование обучающей выборки;
- подходы к выбору переменных;
- построение и тестирование регрессионной модели;
- мониторинг, валидацию и калибрацию скоринговых моделей и систему отчетности;
- вопросы внедрения бизнес-стратегий – баллы отсечения, лимитные стратегии.


В результате семинара участники разработали модель кредитного скоринга на предложенной выборке данных с использованием пакета R с помощью классического подхода и определили стратегии кредитования.

Данный семинар был полезен как тем, кто впервые участвует в нашем цикле семинаров, так и тем, кто участвовал в нашем предыдущем семинаре «Моделирование кредитного риска в системе R» (25.09.18), так как они углубят свои знания в таких областях как общая методология скоринга;  подходы к отбору переменных и улучшению качества модели; валидация и калибрация скоринговых моделей; вопросы внедрения и бизнес-стратегий; специфика аппликационного и поведенческого скоринга.

Семинар также был полезен для выполнения требований Постановления НБУ N64 в части Моделей и Кредитного риска.


Семинар состоялся в Киеве.


Фотоотчет.


Если есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам по тел +38 044 227 81 73 или e-mail: office@extra-consulting.net


Вернуться в список семинаров Вернуться в список семинаров
 
  Разработка: Студия ИКОМ
Главная страницаКонтактыКарта сайта