рус укр eng    
  Главная страница  
 
 
 
25.01.19

Моделирование рыночного риска в системе R - Модуль 1

Данный семинар предусматривает:
- Ознакомление с классическими и новейшими метриками рыночного риска (VaR, ES и т.д.),
- Идентификацию понятия волатильности и ее роли в финансовом прогнозировании и управлении рисками,
- Формирование навыков применения различных моделей оценки волатильности и ее динамики (эволюции),
- Оценка величины Value at Risk и Expected Shortfalls с применением различных методов и техник симуляции, в т.ч. и симуляции Монте Карло,
- Формирование навыков программирования в R, необходимых для эффективного моделирования рыночного риска.


Более подробную информацию о семинаре можно узнать по телефону +38 044 227 81 73 или e-mail office@extra-consulting.net.


Вернуться в список семинаров Вернуться в список семинаров
 
  Разработка: Студия ИКОМ
Главная страницаКонтактыКарта сайта