рус укр eng    
  Главная страница  
 
 
 
01.03.19

Аналитика Процентного риска

Данный семинар предусматривает:
* Ознакомление с метриками / индикаторами процентного риска (GMaR, EaR) и классическими концепциями расчета влияния процентного риска (EVE, NII и т.п.);
* Идентификацию связи между спотовой и форвардной процентной ставкам, также описание временной структуры уровня процентной ставки;
* Идентификацию роли волатильности для оценки цены рисками колебаний процентной ставки;
* Формирование навыков применения различных моделей оценки динамики (эволюции) краткосрочной процентной ставки и подходов к моделированию временной структуры процента;
* Применение метрик Value at Risk и Expected Shortfalls к процентному риску;
* Формирование навыков программирования в R, необходимых для эффективного моделирования процентного риска.


Более подробную информацию о семинаре можно узнать по телефону +38 044 227 81 73 или e-mail office@extra-consulting.net.


Вернуться в список семинаров Вернуться в список семинаров
 
  Разработка: Студия ИКОМ
Главная страницаКонтактыКарта сайта