рус укр eng    
  Главная страница  
 
 
 
25.04.19

Аналитика Валютного риска

Данный семинар предусматривает:
* Ознакомление с таксономией валютного риска и идентификация связи валютного риска с другими рыночными рисками, в частности, процентным (например, через паритет процентных ставок);
• определение основных метрик валютного риска Value at Risk и альтернативных показателей, основанных на упомянутой выше концепции (в частности, CFaR, EaR)
* Идентификацию связи между споров и форвардным обменным курсам и квантификация форвардной кривой валютного курса;
* Особенности аналитики валютного риска для портфеля с экспозицией до трех и более валют;
* Идентификацию роли волатильности для определения цены валютного риска;
* Применение метрик Value at Risk и Expected Shortfalls валютному риску;
* Формирование навыков программирования в R для эффективного моделирования валютного риска.


Данный семинар является отдельным и завершенным блоком знаний на навыков аналитики рыночного риска и его количественного моделирования. Он также входит в серию семинаров "Моделирование рыночного риска в Системе R", модули которого наша компания проведет в течение первой половины 2019 года.Семинар является также полезным для выполнения задач, поставленных в Постановлении НБУ? 64 в части Моделирование рисков.


Более подробную информацию о семинаре можно получить по телефону (044) 227 81 73 или e-mail office@extra-consulting.net.


Вернуться в список семинаров Вернуться в список семинаров
 
  Разработка: Студия ИКОМ
Главная страницаКонтактыКарта сайта