рус укр eng    
  Главная страница  
 
 
 
14.11.19

Использование модели GARCH для оценки рыночных рисков в системе R

Данный семинара предусматривает:
* Идентификацию места и роли волатильности как метрики, является основой моделирования рыночных рисков
* Изучение возможности использования концепции GARCH для эффективного оценивания рыночного риска и моделирование его динамики, а также закрепить соответствующие знания
* Формирование навыков выбора модели GARCH на основе сильных / слабых сторон, а также умение определять спецификации такой модели и оценивать ее параметры, а также интерпретировать полученные результаты
* Формирование навыков диагностики модели GARCH, проведение ее бэк-тестирования и валидации.
* Формирование навыков программирования в R, необходимых для эффективного моделирования рыночного риска с использованием моделей GARCH.


За дополнительной информацией, пожалуйста, звоните нам +380 44 227 81 73 или отправляйте запросы на email office@extra-consulting.net


Вернуться в список семинаров Вернуться в список семинаров
 
  Разработка: Студия ИКОМ
Главная страницаКонтактыКарта сайта