рус укр eng    
  Главная страница  
 
 
 
05.03.20

Аналитика Процентного риска Банковской книги - MS Excel (в компьютерном классе)

Данный семинар предусматривает:
· Декомпозиции банковской книги и анализ ее рискового профиля;
· Ознакомление с таксономией процентного риска;
· Определение метрик процентного риска по- идиосинкратический (NII, EVE), так и расширенных (EaR, CFaR, MaR), основанные на классической концепции Value at Risk;
· Идентификацию роли волатильности для определения цены процентного риска и его влияния на банковскую книгу;
· Идентификацию связи между споровой и форварднимипроцентнимы ставками и аналитика временной структуры процента / кривой доходности; квантификация кривой доходности;
· Учет результатов моделирования процентного риска при стресс-тестировании банковской книги.


Более подробную информацию о семинаре можно получить по телефону (044) 227 81 73 или e-mail office@extra-consulting.net.


Вернуться в список семинаров Вернуться в список семинаров
 
  Разработка: Студия ИКОМ
Главная страницаКонтактыКарта сайта