рус укр eng    
  Головна сторiнка  
 
 
 
08.11.18 - 09.11.18

Кредитний скоринг у системі R

Мета семінару - дати основи традиційного підходу до розробки систем кредитного скорингу з використанням пакета R.

В рамках даного семінару ми розглянули:
- загальну методологію аплікаційного і поведінкового кредитного скорингу з використанням класичного підходу;
- попередню обробку даних і формування навчальної вибірки;
- підходи до вибору змінних;
- побудова і тестування регресійній моделі;
- моніторинг, валідацію і калібрації скорингових моделей і систему звітності;
- питання впровадження бізнес-стратегій - бали відсікання, лімітні стратегії.

В результаті семінару учасники розробили модель кредитного скорингу на запропонованій вибірці даних з використанням пакета R за допомогою класичного підходу і визначили стратегії кредитування.

Даний семінар був корисний як тим, хто вперше бере участь в нашому циклі семінарів, так і тим, хто брав участь в нашому попередньому семінарі «Моделювання кредитного ризику в системі R» (25.09.18), так як вони поглиблять свої знання в таких областях як загальна методологія скорингу; підходи до відбору змінних і поліпшенню якості моделі; валідація та калібрації скорингових моделей; питання впровадження і бізнес-стратегій; специфіка аплікаційного і поведінкового скорингу.

Семінар також був корисний для виконання вимог Постанови НБУ N64 в частині Моделей та Кредитного ризику.


Фотозвіт.


Екщо є питання, будь ласка, звертайтеся до нас за тел +38 044 227 81 73 або e-mail: office@extra-consulting.net


Повернутися у список семiнарiв Повернутися у список семiнарiв
 
  Разработка: Студия ИКОМ
Головна сторiнкаКонтактиМапа сайту