рус укр eng    
  Головна сторiнка  
 
 
 
25.01.19

Моделювання ринкового ризику у системі R- Модуль 1

Даний семінар передбачає:
* ознайомлення із класичними та новітніми метриками ринкового ризику (VaR, ES, тощо),
* ідентифікацію поняття волатильності та її ролі у фінансовому прогнозуванні та управлінні ризиками,
* формування навичок застосування різних моделей оцінки волатильності та її динаміки (еволюції),
* оцінювання величини Value at Risk та Expected Shortfalls із застосуванням різних методів та технік симуляції, у т.ч. і симуляції Монте Карло,
* формування навичок програмування в R, необхідних для ефективного моделювання ринкового ризику.


Більш детальну інформацію можна дізнатися за телефоном (044) 227 81 73 або e-mail office@extra-consulting.net.


Повернутися у список семiнарiв Повернутися у список семiнарiв
 
  Разработка: Студия ИКОМ
Головна сторiнкаКонтактиМапа сайту