рус укр eng    
  Головна сторiнка  
 
 
 
25.01.19

Моделювання ринкового ризику у системі R- Модуль 1

Даний семінар передбачає:
- ознайомлення із класичними та новітніми метриками ринкового ризику (VaR, ES, тощо),
- ідентифікацію поняття волатильності та її ролі у фінансовому прогнозуванні та управлінні ризиками,
- формування навичок застосування різних моделей оцінки волатильності та її динаміки (еволюції),
- оцінювання величини Value at Risk та Expected Shortfalls із застосуванням різних методів та технік симуляції, у т.ч. і симуляції Монте Карло,
- формування навичок програмування в R, необхідних для ефективного моделювання ринкового ризику.


Більш детальну інформацію про семінар можна отримати за телефоном (044) 227 81 73 або e-mail office@extra-consulting.net.


Повернутися у список семiнарiв Повернутися у список семiнарiв
 
  Разработка: Студия ИКОМ
Головна сторiнкаКонтактиМапа сайту