Даний семінар передбачає:
* ознайомлення із метриками/індикаторами процентного ризику (GMaR, EaR) та класичними концепціями обрахунку впливу процентного ризику (EVE, NII тощо);
* ідентифікацію зв’язку між спотовою та форвардною процентною ставками, також описання часової структури рівня процентної ставки;
* ідентифікацію ролі волатильності для оцінки ціни ризиками коливань процентної ставки;
* формування навичок застосування різних моделей оцінки динаміки (еволюції)короткострокової процентної ставки та підходів до моделювання часової структури проценту;
* застосування метрик Value at Risk та Expected Shortfalls до процентного ризику;
* формування навичок програмування в R, необхідних для ефективного моделювання процентного ризику.

Більш детальну інформацію про семінар можна отримати за телефоном (044) 227 81 73 або e-mail office@extra-consulting.net.