рус укр eng    
  Головна сторiнка  
 
 
 
25.04.19

Аналітика Валютного ризику

Даний семінар передбачає:
* ознайомлення із таксономією валютного ризику та ідентифікація зв’язку валютного ризику з іншими ринковими ризиками, зокрема, з процентним (наприклад, через паритет процентних ставок);
* визначення основних метрик валютного ризику Value at Risk та альтернативних показників, заснованих на згаданій вище концепції (зокрема, CFaR, EaR);
* ідентифікацію зв’язку між споровим та форвардним обмінними курсами та квантифікація форвардної кривої валютного курсу;
* особливості аналітики валютного ризику для портфеля з експозицією до трьох і більше валют;
* ідентифікацію ролі волатильності для визначення ціни валютного ризику;
* застосування метрик Value at Risk та Expected Shortfalls до валютного ризику;
* формування навичок програмування в R для ефективного моделювання валютного ризику.


Даний семінар є окремим і завершеним блоком знань на навичок аналітики ринкового ризику та його кількісного моделювання. Він також входить у серію семінарів "Модулювання Ринкового ризику у Системі R", модулі якого наша компанія проведе протягом першої половини 2019 року. Семінар є корисним для виконання завдань, поставлених у Постанові НБУ ?64 у частині Моделювання ризиків.


Більш детальну інформацію про семінар можна отримати за телефоном (044) 227 81 73 або e-mail office@extra-consulting.net.


Повернутися у список семiнарiв Повернутися у список семiнарiв
 
  Разработка: Студия ИКОМ
Головна сторiнкаКонтактиМапа сайту