рус укр eng    
  Головна сторiнка  
 
 
 

Extra FXRisk 1.0 - Система оцінки валютного ризику

Система FXRisk версії 1.0 являє собою комплекс аналітичних моделей та процедур, які презначены для розрахунку та надання інформацфї для прийняття рішень в сфері управління валютними ризиками. Система підтримує можливість роботи з трьома валютами – USD, EUR, RUB. Базова валюта – валюта, чій курс визначається по відношенню до цих трьох валют – гривня. В системі FXRisk реалізовані підходи до вимірювання валютних ризиків на основі методології Value at Risk (VaR) та стрес-тестування.  

Методологію VaR доцільно застосовувати при нормальному, некризисному сценарію розвитку подій. Для оцінки ризиків при виникненні кризових сценаріїв застосовується стрес-тестування. Таким чином, система FXRisk є цілісний комплекс, котрий дозволяє оцінювати ризики як в рамках нормального розвитку подій, так і в рамках реалізації стресових сценаріїв.

Методологія VaR, яка реалізована в системі, є одним з всесвітньо визнаних підходів до управління ринковими ризиками, вона рекомендована для використання в банках Базельським комітетом з банківського надзору. Прогноз ринкових ризиків за допомогою методології VaR базується на статистичних даних поведінки ринкових факторів у минулому. Модель VaR прогнозує з певною ймовірністю нижню межу можливих збитків на протязі певного періоду. Так, модель VaR дає можливість стверджувати: Ми впевнені на Х%, що наші втрати не будуть выще значення Y на протязі наступних N днів. У даному випадку Х – це довірчий інтервал, N – це горизонт VaR та Y – це саме значення VaR. В даній версії системи реалізована варіаційно-коваріаційна модель VaR.

Система FXRisk використовує процедуру бектестингу для оцінки адекватності прогнозу моделі VaR історичним даним та для коректировки моделі.

Система FXRisk підтримує процедури стрес-тестування, які дозволять оцінювати потенційний вплив на фінансовий стан банку низки заданих змін в факторах ринкового ризику, які відповідають вмключним, але цмовірним подіям. Оцінка ризику при проведенні стрес-тестування основується на переборі можливих стрес-сценаріїв та на розрахунку можливих втрат в результаті реалізації цих сценаріїв.

Система FXRisk може бути використана для:

  • Розрахунку та установлення VaR-лімітів та лімітів на позиції;
  • Моделювання сценаріїв на валютному ринку та розрахунку відповідних можливих збитків;
  • Виміроювання економічного капіталу, необхідного для покриття валютного ризику.

Система поставляється з детальною документацією Керівництвом Користувача та Системою Допомоги.

 

За додатковою інформацією о системі FXRisk, будь ласка, звертайтесь за тел (044) 227 81 73 або e-mail: fxrisk@extra-consulting.net.   

Файл для завантаження:
doc Краткий опис системи FXRisk 1.0 (рос. мова) (114 kB)

Повернутися у список систем Повернутися у список систем
 
  Разработка: Студия ИКОМ
Головна сторiнкаКонтактиМапа сайту