рус укр eng    
  Головна сторiнка  
 
 
 

Market@Risk 2.0 - Система оцінки ринкового ризику

Система Market@Risk версії 2.0 представляє собою комплекс аналітичних моделей та процедур, що призначені для розрахунку і надання інформації для прийняття рішень в області управління ринковим ризиком.

Система підтримує повноцінний режим введення та редагування різних фінансових інструментів (валюта, акції, облігації та ін.), а також формувння з них портфелей для подальшого аналізу. Дані про котировки та позиції фінансових інструментів, а також індексів і ставок на грошовому ринку можуть бути як введені користувачем в самій системі так і автоматично імпортовані з різних інформаційних джерел.

Система Market@Risk дозволяє оцінювати ринкові ризики як в рамках нормального развитку подій, так і в умовах кризи, забезпечуючи моделювання сценаріїв на ринку та розрахунок можливих втрат.

В системі реалізовані такі моделі виміру ринкових ризиків, як Value at Risk (VaR), Conditional VaR, Marginal VaR. Методологія VaR є всесвітньо визнаною в управленні ринкових ризиків, вона рекомендована для використання в банках Базельским комітетом з банківського нагляду.  

Система Market@Risk  використовує процедуру бектестинга для оцінки адекватності прогнозу моделі VaR історичним даним та для коректування моделі. Для оцінки ризиків при кризових сценаріях система Market@Risk також підтримує методи стрес-тестування.

При анализі фінансових інструментів і портфелей система Market@Risk підтримує:
* Розрахунок прибутків/збитків (P/L) двома методами;
* Оцінку ефективності операцій, включаючи розрахунок прибутковості капіталу;
* Розрахунок та установлення VaR-лімітів і лімітів на позиції;
* Вимір економічного капіталу, необхідного для покриття ринкового ризику, згідно вимогам Базельского комітету;
* Розрахунок коефіціентів Бета, Альфа та Шарп.
* Методи інтерполяції при недостніх даних.

Система поставляється з Керівництвом Користувача та Системою Допомоги.

За додатковою информацією про систему Market@Risk, будь-ласка, звертайтеся:
       Компанія «Екстра Консалтинг
       тел:     +380 44 227 8173
       e-mail:    marketrisk@extra-consulting.net

Файл для завантаження:
doc Краткий опис системи Market@Risk (рос мова) (165 kB)

Повернутися у список систем Повернутися у список систем
 
  Разработка: Студия ИКОМ
Головна сторiнкаКонтактиМапа сайту